考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（）。

单因素证券市场上无套利机会意味着（）。 Ⅰ.期望收益率-贝塔的关系对除了少数充分分散化的组合外仍旧成立 Ⅱ.期...

单项选择题

单因素证券市场上无套利机会意味着（）。
Ⅰ.期望收益率-贝塔的关系对除了少数充分分散化的组合外仍旧成立
Ⅱ.期望收益率-贝塔的关系对充分分散化的组合都成立
Ⅲ.期望收益率-贝塔的关系对除了少数单个证券外都成立
Ⅳ.期望收益率-贝塔的关系对所有单个证券都成立

一类专业人士在特定的领域寻找定价出现偏差的证券，如收购兼并题材的股票，他们从事的不是严格的套利（即无风险），这...

单项选择题一类专业人士在特定的领域寻找定价出现偏差的证券，如收购兼并题材的股票，他们从事的不是严格的套利（即无风险），这样的投资者从事的是（）。

资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准差为17%。理性投资者将会...

单项选择题

资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准差为17%。理性投资者将会（）。