单项选择题
A.基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率 B.基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露 C.基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率 D.基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
某个银行经营业务中包括如下几笔 Ⅰ为某信用级别为AA级的企业5亿元的债券融资提供担保 Ⅱ和某信用级别为AAA级...
某个银行经营业务中包括如下几笔 Ⅰ为某信用级别为AA级的企业5亿元的债券融资提供担保 Ⅱ和某信用级别为AAA级的企业建立了为期3年的利率互换协议 Ⅲ受某个客户全权委托，通过该客户账户买入了一个上市公司股票 Ⅳ某个客户公司存入了2亿美元存款，为期1年，银行折合成欧元后拆借给了另一家AA级的金融机构 则上述几笔业务中，根据巴塞尔新资本协议规定，需要纳入市场风险资本计量范围中的是下面哪项？（）
A.Ⅱ，Ⅲ和Ⅳ B.Ⅰ，Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ，Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ和Ⅳ
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个...
单项选择题某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
A.2天 B.3天 C.5天 D.10天
针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）A.Delta法B.Delta...
单项选择题针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）
A.Delta法 B.Delta-Gamma法 C.Delta-Gamma-Vegga法 D.全面重估法
