单项选择题
A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应 B、相关系数越小，风险分散化的效应越明显 C、只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应 D、对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大
已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场...
单项选择题已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）。
A、0.45 B、0.50 C、0.30 D、0.25
下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。A、投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的...
单项选择题下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
A、投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数 B、投资组合的风险是证券标准差的加权平均数 C、两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差 D、证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会...
单项选择题甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是（）。
A、甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集 B、甲乙两证券相关系数大于0.5 C、甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强 D、甲乙两证券相关系数等于1
