案例分析题

一个投资组合经理总结了如下的微观与宏观预测资料：

计算这些股票的期望超额收益、α值以及残差平方和。

根据夏普测度确定表14-3中最优风险调整收益的两个资产配置方案。

问答题根据夏普测度确定表14-3中最优风险调整收益的两个资产配置方案。

假定无风险利率为4.5%，请计算D方案的夏普测度。

问答题假定无风险利率为4.5%，请计算D方案的夏普测度。

“HH”公司为客户提供了五种可供选择的资产配置方案，见表。根据表中的投资方案报告回答下列问题： a找出满足或...

问答题

“HH”公司为客户提供了五种可供选择的资产配置方案，见表。根据表中的投资方案报告回答下列问题：

a找出满足或超过王先生提出的收益目标的资产配置方案。
b找出表中三个王先生所能容忍的风险标准的资产配置方案。假定置信区间为95%，以两个标准差确定这一区间估计。