如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该...

单项选择题假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。

下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。A.二叉树模型是一种近似的方法B.将到期时间划分为不同的期数...

单项选择题下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。

在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。A.对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升...

单项选择题在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。