问答题
当不可提前执行时，我们可认为若两资产价值在T 期相同，则在前几期也应相同。当可提前执行，以上论述则不成立。假设：P+S ......
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一个期限为4个月的无红利支付股票的欧式看涨期权现价为$5。股票价格为$64，执行价格为$60，一个月后发红利$...
问答题一个期限为4个月的无红利支付股票的欧式看涨期权现价为$5。股票价格为$64，执行价格为$60，一个月后发红利$0.80。对所有期限的无风险年利率为12%。对套利者而言存在什么样的机会？
你现在要对一个两年期执行价格为45美元的欧式看涨期权定价。已知初始股票价格为50美元，连续无风险利率为3%。为...
问答题你现在要对一个两年期执行价格为45美元的欧式看涨期权定价。已知初始股票价格为50美元，连续无风险利率为3%。为了确定该期权的价格范围，你考虑计算价格的上下限。那么该期权价格的上界与下界的差是多少？
一个无红利支付股票的美式看涨期权的价格为$4。股票价格为$31，执行价格为$30，3个月后到期。无风险利率为8...
问答题一个无红利支付股票的美式看涨期权的价格为$4。股票价格为$31，执行价格为$30，3个月后到期。无风险利率为8%。请推出相同股票、相同执行价格、相同到期日的美式看跌期权的价格上下限。
