单项选择题
A.在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑 B.不需要一个市场组合作为基准 C.不需要考虑风险 D.B和A E.C和B
APT比CAPM最主要的优越之处在于（）A.采用了多个而不是单个市场指数来解释风险-收益关系B.在解释风险-收...
单项选择题APT比CAPM最主要的优越之处在于（）
A.采用了多个而不是单个市场指数来解释风险-收益关系 B.在解释风险-收益关系时，采用生产、通货膨胀和期限结构的可预期的变化作为关键因素 C.对过去时间段内无风险收益率的测度更加高级 D.某项资产对APT因素的敏感性系数是随时间可变的 E.以上各项均不准确
APT与CAPM的不同之处在于APT（）A.更重视市场风险B.把分散投资的重要性最小化了C.认识到了多个非系统...
单项选择题APT与CAPM的不同之处在于APT（）
A.更重视市场风险 B.把分散投资的重要性最小化了 C.认识到了多个非系统风险因素 D.认识到了多个系统风险因素 E.以上各项均不准确
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1....
单项选择题考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）
A.0.67 B.1.00 C.1.30 D.1.69 E.以上各项均不准确
