案例分析题假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%，在2年内没有发放股息。 计算执行价格为60、期限为2年的欧式看涨期权价格。

建立一个2期的股票指数价格的二叉树模型。

问答题建立一个2期的股票指数价格的二叉树模型。

某个股票现价为100元。已知6个月后将为110或90元。无风险年利率为10％（连续复利）。试求执行价格为100...

问答题某个股票现价为100元。已知6个月后将为110或90元。无风险年利率为10％（连续复利）。试求执行价格为100元，6个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？

假设c1、c2和c3是三个标的资产和期权期限都相同的欧式看涨期权的价格，它们各自的执行价格分别为K1、K2和K...

问答题假设c₁、c₂和c₃是三个标的资产和期权期限都相同的欧式看涨期权的价格，它们各自的执行价格分别为K₁、K₂和K₃，且K₃>K₂>K₁，K₃-K₂=K₂-K₁。证明c₂≤0.5（c₁+c₃）。