单项选择题
A.（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2 B.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值） C.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值 D.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
基差的空头从基差的（）中获得利润，但如果持有收益是（）的话，基差的空头会产生损失。A.缩小；负B.缩小；正C....
单项选择题基差的空头从基差的（）中获得利润，但如果持有收益是（）的话，基差的空头会产生损失。
A.缩小；负 B.缩小；正 C.扩大；正 D.扩大；负
对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国...
单项选择题对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。
A.B=（F·C.-P B.B=（P·C.-F C.B=P-F D.B=P-（F·C.
目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以（）为主的市场格局。A.利率互换B.远期利率协议C.债券远期D.国...
单项选择题目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以（）为主的市场格局。
A.利率互换 B.远期利率协议 C.债券远期 D.国债期货
