某投资组合在持有期为1周、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为﹣0.8％，则表明该资产组合在1周中的损失有（）的可能性（）0.8％。

（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.下行风险B.VaR模型C.风险敞口D.贝塔系数

单项选择题（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）天，平均剩余存续期不得超过（ ）天。A.120，240B.120...

单项选择题货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）天，平均剩余存续期不得超过（ ）天。

通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响。久期越长，净值的波动幅度（），利率风险（ ）。A.越...

单项选择题通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响。久期越长，净值的波动幅度（），利率风险（ ）。