问答题

案例分析题假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英镑期货价格为$1.5020/£,某银行报同一交割日期的英镑远期合约价格为$1.5000/£。 应当如何操作才能谋取收益?试计算最大可能收益率。

【参考答案】

买入远期合约,卖出期货合约。最大可能收益率为1.3%。