法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。

在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

判断题在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。

判断题波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。

对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。

判断题对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。