单项选择题
A.阿尔法值是资本资产定价模型（CAPM）解释不了的收益部分B.贝塔值描述的是系统性风险C.贝塔值为零的资产，预期收益率也为零。D.贝塔值越大的股票，在市场被动的时候，其收益的被动也越大。
以下关于事前风险和事后风险说法正确的是（）。A.方差是常用的事前风险指标，不能作为事后风险指标。B.夏普比率是...
单项选择题以下关于事前风险和事后风险说法正确的是（）。
A.方差是常用的事前风险指标，不能作为事后风险指标。B.夏普比率是一种常用的事后风险评价指标C.贝塔系数是常用的事后风险指标，不能作为事前风险指标。D.下行风险不能作为事前风险指标
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，风险价值为-0.82%，表明（）。A.该组合在1年中的损失...
单项选择题某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，风险价值为-0.82%，表明（）。
A.该组合在1年中的损失有5%的可能性会超过0.82%B.该组合在1年中的损失有5%的可能性不会超过0.82%C.该组合在1年中的损失有95%的可能性会超过0.82%D.该组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过0.82%
可接受QDII委托的境外投资顾问资格的规定，以下错误的是（）。A.境外设立，经所在国家或地区监管机构批准从事投...
单项选择题可接受QDII委托的境外投资顾问资格的规定，以下错误的是（）。
A.境外设立，经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务。B.所在国家或地区监管机构与中国证监会有合作关系C.经营投资管理业务5年以上，最近会计年度管理的证券资产不少于200亿美元。D.健全治理结构和完善内控制度，最近5年没有受到重大处罚和立案调查。
