多项选择题
A.Theta值通常为负 B.Rho随期权到期趋近于无穷大 C.Rho随期权的到期逐渐变为0 D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A.约翰·考克斯B.马可维茨C.罗斯D.马克...
多项选择题（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
A.约翰·考克斯 B.马可维茨 C.罗斯 D.马克·鲁宾斯坦
下列关于Vega的说法正确的有（）A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B.波动率与期权价格成正比C.期...
下列关于Vega的说法正确的有（）
A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性 B.波动率与期权价格成正比 C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小 D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时...
多项选择题在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。
A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高 B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高 C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格 D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
