案例分析题

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利。

假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。

假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本，其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个...

单项选择题假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本，其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个指数点；股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5％；借贷利率差为成交金额的0.5％。无套利区间为（）。

需要交易的期货合约张数是（）。A.62张B.64张C.43张D.34张

单项选择题需要交易的期货合约张数是（）。

该基金套期保值的结果是（）。A.净亏损26.6万元，大部分回避了股票市场的系统性风险，基本保持了股票收益的稳定...

单项选择题该基金套期保值的结果是（）。