单项选择题
A.系统性风险 B.非系统性风险 C.有时是系统性风险，有时是系统性风险 D.既不是系统性风险，也不是非系统性风险
如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）A.该股票的波动性比证券组合的波动性高0....
多项选择题如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）
A.该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05 B.该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10 C.该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05 D.该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10
无风险证券的值等于（）A.1B.0C.-1D.0.1
单项选择题无风险证券的值等于（）
A.1 B.0 C.-1 D.0.1
马柯维茨的有效边界图表中，证券最佳投资组合在（）A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
单项选择题马柯维茨的有效边界图表中，证券最佳投资组合在（）
A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
