在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合...

单项选择题损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。

基于（）构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。A.损失分布法B.内部衡量法C.打分卡法D.基本指...

单项选择题基于（）构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。

计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括（）。A.内部损失数据B.外部损失数据C.情景分析数...

单项选择题计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括（）。