单项选择题
A.同一市场中的资产如果具有不同的必要报酬率，其原因只能是它们的系统风险水平不同 B.证券市场线的斜率取决于无风险收益率的水平 C.在其他条件不变的情况下，投资者风险厌恶感的加强，将使证券市场线向下平移 D.证券市场线仅适用于有效分散风险的充分投资组合
下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。A.投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投...
多项选择题下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。
A.投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值 B.单项资产的β系数与该资产的标准差有关 C.投资组合的β系数与该组合的标准差有关 D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
下列关于β系数的说法中，正确的有()。A.β系数是证券市场线的斜率B.β系数不可能出现负值C.某资产的β系数仅...
单项选择题下列关于β系数的说法中，正确的有()。
A.β系数是证券市场线的斜率 B.β系数不可能出现负值 C.某资产的β系数仅取决于该资产与市场组合之间的相关性，与该资产的个别风险无关 D.投资者对某项资产的必要收益率只与该资产的β系数有关
计算题： 2009年8月15日，甲公司股票价格为每股50元，以甲公司股票为标的的代号为甲49的看涨期权的收盘价...
问答题
计算题： 2009年8月15日，甲公司股票价格为每股50元，以甲公司股票为标的的代号为甲49的看涨期权的收盘价格为每股5元，甲49表示此项看涨期权的行权价格为每股49元。截至2009年8月15日，看涨期权还有l99天到期。甲公司股票收益的波动率预计为每年30%，资本市场的无风险利率为年利率7%。 要求： (1)使用布莱克.斯科尔斯模型计算该项期权的价值(dl和d2的计算结果取两位小数，其他结果取四位小数，一年按365天计算)。 (2)如果你是一位投资经理并相信布莱克.斯科尔斯模型计算出的期权价值的可靠性，简要说明如何作出投资决策。
