单项选择题
A.实值期权 B.虚值期权 C.平值期权 D.深实值期权
与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）A.构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同B.构成策略的认购期权...
单项选择题与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）
A.构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同 B.构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同 C.构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同 D.构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下...
单项选择题已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元、一周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）
A.0.7 B.1.2 C.1.7 D.以上均不正确
以下哪一个正确描述了vega（）A.delta的变化与标的股票的变化比值B.期权价值的变化与标的股票波动率变化...
单项选择题以下哪一个正确描述了vega（）
A.delta的变化与标的股票的变化比值 B.期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值 C.期权价值变化与时间变化的比值 D.期权价值变化与利率变化的比值
