（）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

下列关于主动比重的表述错误的是（）。A.主动比重是指投资组合持仓与基准不同的部分B.主动比重基于收益率C.主动...

单项选择题下列关于主动比重的表述错误的是（）。

投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是（）。A.单位时间收益率B.时间加权收益率C.单位时间收益率的方差D....

单项选择题投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是（）。

基于投资价值对风险因子敏感程度的指标有（）。Ⅰ.久期Ⅱ.波动率Ⅲ.β系数Ⅳ.回撤Ⅴ.凸性A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、...

单项选择题基于投资价值对风险因子敏感程度的指标有（）。Ⅰ.久期Ⅱ.波动率Ⅲ.β系数Ⅳ.回撤Ⅴ.凸性