计算题

在本题中，我们将推导欧式期权（在到期之前支付红利）的看涨-看跌期权平价关系。为了简化起见，假定股票到期日支付了D美元/股的红利。
a.在期权到期日，股票+看涨期权头寸的价值是多少？
b.现在考虑一资产组合，包含一看涨期权、一零息票债券，两者期限相同，债券面值（X+D）。该资产组合在期权到期日的价格是多少？如果不考虑股票价格，投资者会发现其价值等于股票+看跌期权资产组合的价值。
c.a和b中两个资产组合的成本是多少？

投资者怎样使用看涨期权、看跌期权和无风险贷款构建资产组合，以在到期时获得与股票相同的收益？构建这一组合现在的净...

问答题投资者怎样使用看涨期权、看跌期权和无风险贷款构建资产组合，以在到期时获得与股票相同的收益？构建这一组合现在的净成本是多少？

投资者如何根据股价变化的预期用看涨期权与看跌期权构建一简单的期权策略？实现这一投资策略需要花费多少钱？投资者在...

问答题投资者如何根据股价变化的预期用看涨期权与看跌期权构建一简单的期权策略？实现这一投资策略需要花费多少钱？投资者在股价朝什么方向变动多大时开始有损失？

如果无风险利率为每年10%，执行价50美元的三个月CALL股票看涨期权售价是多少（无红利支付）？

问答题如果无风险利率为每年10%，执行价50美元的三个月CALL股票看涨期权售价是多少（无红利支付）？