单项选择题
A.大于 B.小于 C.等于 D.大于等于
若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天...
单项选择题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。
A.大于 B.小于 C.等于 D.大于等于5000万人民币
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。A.于当前市场价值代表了当前资产的市场风险B....
单项选择题银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。
A.于当前市场价值代表了当前资产的市场风险 B.银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险 C.因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化 D.因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
风险报告书应该由独立于银行交易部门的其它银行单位，按照：（）。A.每日来进行B.每分钟来进行C.每月来进行D....
单项选择题风险报告书应该由独立于银行交易部门的其它银行单位，按照：（）。
A.每日来进行 B.每分钟来进行 C.每月来进行 D.每秒来进行
