当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）

市场组合的β系数等于1。（）

判断题市场组合的β系数等于1。（）

β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小。（）

判断题β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小。（）

资本市场线给出任意证券或组合的收益风险关系。（）

判断题资本市场线给出任意证券或组合的收益风险关系。（）