在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。

在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。

填空题在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。

根据《商业银行压力测试指引》规定，商业银行应选择运用最适合其业务规模及复杂程度的压力测试技术，包括（）及（）。

填空题根据《商业银行压力测试指引》规定，商业银行应选择运用最适合其业务规模及复杂程度的压力测试技术，包括（）及（）。

金融产品市值重估方法主要包（）、（）、（）。

填空题金融产品市值重估方法主要包（）、（）、（）。