某投资者通过购买一份S 股票的看涨期权A、同时卖出一份S 股票的看涨期权B 来构造牛市差价期权策略。两个看涨期权的剩余期限均为6个月，行权比例均为1：1，其中期权A 执行价格为10.5元/股，期权价格为1.5元/份，期权B 执行价格为12.5元/股，期权价格为0.5元/份。当S 股票价格超过（）时，该投资者将获利，通过构造该策略，该投资者最大利润为（）。

下列关于股本权证和备兑权证异同点的说法中，错误的是（）。A.股本权证的发行者是上市公司本身，备兑权证的发行者是...

单项选择题下列关于股本权证和备兑权证异同点的说法中，错误的是（）。

某股票看涨期权的套期保值率N（d1）=0.7，说明（）。A.若股票价格上升1%，看涨期权价格上升约0.7%B....

单项选择题某股票看涨期权的套期保值率N（d1）=0.7，说明（）。

当标的股票的实际波动率小于期权的隐含波动率时，则应（）期权，因为实际波动率比隐含波动率低，期权的公平价格应（）...

单项选择题当标的股票的实际波动率小于期权的隐含波动率时，则应（）期权，因为实际波动率比隐含波动率低，期权的公平价格应（）实际价格。