多项选择题
A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率 B.N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数 C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避...
多项选择题下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。
A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险 B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略 C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
持有成本理论中所提到的持有成本指的是（）。A.购买基础资产所占用资金的利息成本B.持有基础资产所花费的储存费用...
多项选择题持有成本理论中所提到的持有成本指的是（）。
A.购买基础资产所占用资金的利息成本 B.持有基础资产所花费的储存费用 C.购买期货的成本 D.持有基础资产所花费的保险费用
下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同B.无...
多项选择题下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。
A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 B.无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会 C.若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖” D.若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
