多项选择题
A.特定资产组合的必要收益率只受市场组合的平均收益率Rm的影响 B.某资产的风险附加率是市场风险溢价率(市场风险补偿程度)与该资产系统风险系数的乘积 C.资本资产定价模型的表达形式：Ri=Rf+β×(Rm-Rf) D.市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就小
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有()。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模...
多项选择题关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有()。
A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
影响单项资产β系数的因素有()。A.该股票与整个股票市场的相关性B.股票自身的标准差C.整个市场的标准差D.该...
多项选择题影响单项资产β系数的因素有()。
A.该股票与整个股票市场的相关性 B.股票自身的标准差 C.整个市场的标准差 D.该股票的概率
有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，包括()。A.相同的标准差和较低的期望报酬率B.相同的期望报酬率和...
多项选择题有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，包括()。
A.相同的标准差和较低的期望报酬率 B.相同的期望报酬率和较高的标准差 C.较低标准差和较高的报酬率 D.较低报酬率和较高的标准差
