单项选择题
A.有效性前沿上的组合都是有效组合 B.有效性前沿本身也是可行组合 C.有效性前沿满足给定风险时期望收益最高 D.有效性前沿是条直线
关于CAPM的描述错误的是（）。A.CAPM属于均衡定价模型B.CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C.CA...
单项选择题关于CAPM的描述错误的是（）。
A.CAPM属于均衡定价模型 B.CAPM认为证券收益只取决于系统性风险 C.CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关 D.CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
关于均值方差法的描述错误的是（）。A.使用均值度量收益B.使用方差一协方差度量风险C.适用于风险厌恶型投资者D...
单项选择题关于均值方差法的描述错误的是（）。
A.使用均值度量收益 B.使用方差一协方差度量风险 C.适用于风险厌恶型投资者 D.假设收益率服从正态分布
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A.贝塔系数度量的是系统性风险B.贝塔系数取决于证券或证券组合与...
单项选择题下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
A.贝塔系数度量的是系统性风险 B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小 C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感 D.贝塔系数与证券的方差成正比
