共用题干题

考虑多因素APT模型，有两个独立的经济因素，F₁和F₂，无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合：

假设存在无套利机会，F₁的因素资产组合的风险溢价应为（）。

如果你希望获得无风险套利机会，你应该持有（）股票的空头和（）等权重股票资产组合的多头。A.AB；CB.BA；C...

单项选择题如果你希望获得无风险套利机会，你应该持有（）股票的空头和（）等权重股票资产组合的多头。

如果经济增长较差，等权重地投资于股票B、C，资产组合的收益率将为（）。A.-2.5%B.0.5%C.3.0%D...

单项选择题如果经济增长较差，等权重地投资于股票B、C，资产组合的收益率将为（）。

如果经济增长强劲，等权重地投资于股票A、C，资产组合的收益率将为（）。A.17.0%B.22.5%C.30.0...

单项选择题如果经济增长强劲，等权重地投资于股票A、C，资产组合的收益率将为（）。