单项选择题
A、买入600股标的股票 B、卖空600股标的股票 C、买入500股标的股票 D、卖空500股标的股票
已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。A、上升0.06元B、下降0...
单项选择题已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。
A、上升0.06元 B、下降0.06元 C、保持不变 D、不确定
已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下...
单项选择题已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。
A、0.7 B、1.2 C、1.7 D、以上均不正确
熊市价差期权策略，（）。A.风险有限，盈利有限B.风险有限，盈利无限C.风险无限，盈利有限D.风险无限，盈利无...
单项选择题熊市价差期权策略，（）。
A.风险有限，盈利有限 B.风险有限，盈利无限 C.风险无限，盈利有限 D.风险无限，盈利无限
