问答题
你预期EFG股票行情看涨，并且超过了市场上其他的股票。在下列各题中，如果你的看涨预期是正确的，选出给你带来最大赢利的投资策略，并说明你的理由。 a. A：10000美元投资于看涨期权，X=50。 B：10000美元投资于EFG股票。 b. A：10份看涨期权合约（每份100股，X=50）。 B：1000股EFG股票。
A.A.看涨期权的弹性比股票更高。对于相等的美元投资，看涨期权的资本利得潜力比股票要大。B.B.看涨期权的套......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
三份看跌期权的标的股票相同，其得尔塔值分别为-0.9、-0.5和-0.1。 填表：
构建双限期权时：买入价值为50美元的一股股票，再以执行价格45美元买入六个月看跌期权，卖出执行价为55美元的六...
构建双限期权时：买入价值为50美元的一股股票，再以执行价格45美元买入六个月看跌期权，卖出执行价为55美元的六个月看涨期权。根据股票的风险，你可算出六个月期，执行价为45美元，N（d1）=0.60，而执行价为55美元，N（d1）=0.35。 a.如果股票价格增加1美元，双限期权的所得或损失是什么？ b.如果股票价格有一很大或很小的变化，资产组合的得尔塔值会发生什么变化？
IBM公司的两平看涨期权的套期保值率为0.4，而两平看跌期权套期保值率为-0.6，则IBM公司的实值对敲头寸的...
问答题IBM公司的两平看涨期权的套期保值率为0.4，而两平看跌期权套期保值率为-0.6，则IBM公司的实值对敲头寸的套期保值率是多少？
