问答题
你应该预计它会在曲线上方,因为该债券必须向投资者提供溢价以补偿他们给予发行者的期权。
假定下表表示了1996年1月1日美国国债的到期收益率: a.根据表中的数据计算1999年1月1日的隐含的远期...
假定下表表示了1996年1月1日美国国债的到期收益率: a.根据表中的数据计算1999年1月1日的隐含的远期利率。 b.说明使该远期利率是对1999年1月1日的一年期即期利率的无偏估计的条件。 c.假定一年前,1995年1月1日,美国国债的主要的期限结构使得1999年1月1日的一年期远期利率远远高于1996年1月1日根据期限结构推出的相应的利率。根据期限结构的纯预期假说,简述两个可以说明隐含的远期利率这一下降趋势的原因。
以下是期限不同的几种零息债券的价格表。计算每种债券的到期收益率并由此推导其远期利率。
根据流动性偏好理论,如果通货膨胀在以后几年内预计会下跌,长期利率会高于短期利率。是对,是错,还是不确定?为什么...
问答题根据流动性偏好理论,如果通货膨胀在以后几年内预计会下跌,长期利率会高于短期利率。是对,是错,还是不确定?为什么?