为在满足明确的风险承受能力和适用的限制条件下，实现既定的回报率要求的策略是（）

某个股票现价为$100。有连续2个时间步，每个时间步的步长为6个月，每个单步二叉树预期上涨10％，或下降10％...

问答题某个股票现价为$100。有连续2个时间步，每个时间步的步长为6个月，每个单步二叉树预期上涨10％，或下降10％。无风险年利率为8％（连续复利）。执行价格为$100的一年期欧式看涨期权的价值为多少？

有如下四种有价证券组合。画出简图说明投资者收益和损失随最终股票价格的变化情况。 （a）一份股票和一份看涨期权的...

问答题

有如下四种有价证券组合。画出简图说明投资者收益和损失随最终股票价格的变化情况。
（a）一份股票和一份看涨期权的空头
（b）两份股票和一份看涨期权的空头
（c）一份股票和两份看涨期权的空头
（d）一份股票和四份看涨期权的空头

某个股票现价为$50。已知在6个月后，股价将变为$60或$42。无风险年利率为12％（连续复利）。计算执行价格...

问答题某个股票现价为$50。已知在6个月后，股价将变为$60或$42。无风险年利率为12％（连续复利）。计算执行价格为$48，有效期为6个月的欧式看涨期权的价值为多少。试计算分析无套利原理和风险中性估价原理能得出相同的答案。