单项选择题
A.单一因素模型假设随机误差项与因素不相关 B.单一因素模型是市场模型的特例 C.单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关 D.单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类
随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。A.明显增大B.明显减小C.不会显著变化D.先增大后减小
单项选择题随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。
A.明显增大 B.明显减小 C.不会显著变化 D.先增大后减小
证券特征线的水平轴测定（）。A.证券的β系数B.市场证券组合的预期收益率C.市场证券组合的实际超额收益率D.被...
单项选择题证券特征线的水平轴测定（）。
A.证券的β系数 B.市场证券组合的预期收益率 C.市场证券组合的实际超额收益率 D.被考察证券的实际超额收益率
证券市场线用于（）证券特征线用于（）。A.估计一种证券的预期收益；估计一种证券的预期收益B.估计一种证券的预期...
单项选择题证券市场线用于（）证券特征线用于（）。
A.估计一种证券的预期收益；估计一种证券的预期收益 B.估计一种证券的预期收益；描述一种证券的实际收益 C.描述一种证券的实际收益；描述一种证券的实际收益 D.描述一种证券的实际收益；估计一种证券的预期收益
