问答题
距到期日的时间越长，溢价越高，这是因为期权可能变得更有价值（有更长的时间观察股价变动）。股票的波动性越大，期权的价值越高......
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鲁本斯坦（Rubenstein）（1994年）观察到布莱克-舒尔斯模型近几年干扰频频，他归因于（）。A.投资者...
单项选择题鲁本斯坦（Rubenstein）（1994年）观察到布莱克-舒尔斯模型近几年干扰频频，他归因于（）。
A.投资者害怕发生另一次市场崩盘 B.高于正常的股息支付 C.过早实现美式看涨期权 D.交易成本的减少 E.上述各项均不准确
在多变的市场中，很难使用动态套期保值，因为（）。A.价格变动太快，难以实现有效的重新平衡B.多变性上升，以前的...
单项选择题在多变的市场中，很难使用动态套期保值，因为（）。
A.价格变动太快，难以实现有效的重新平衡 B.多变性上升，以前的德尔塔太低 C.开盘价可能延迟，以致正确的套期保值率难以计算 D.多变的市场可能导致交易迟缓 E.上述各项均正确
既然德尔塔随股价变化而变化，资产组合的套期保值率也必须经常更新，这一过程称为（）。A.资产组合保险B.重新平衡...
单项选择题既然德尔塔随股价变化而变化，资产组合的套期保值率也必须经常更新，这一过程称为（）。
A.资产组合保险 B.重新平衡 C.期权弹性 D.伽马套期保值 E.动态套期保值
