单项选择题
A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析 C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用 D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为l5亿人民币，次级类贷款为5亿人民...
单项选择题假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为l5亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为()。
A.15% B.12% C.45% D.25%
以下关于相关系数的论述，错误的是()。A.相关系数具有线性不变性B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系C....
单项选择题以下关于相关系数的论述，错误的是()。
A.相关系数具有线性不变性 B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系 C.相关系数仅能用来计量线性相关 D.对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量
有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静...
单项选择题有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是()。
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B.该指标是一个静态指标 C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
