案例分析题根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。

等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。
表2—8利率期限结构表（二）

此题中该投资者持有的互换合约的价值是（）万美元。

表2-7利率期限结构表（一） 该投资者支付的固定利率为（） A.0.0315B.0.0464C.0.0630D...

单项选择题

表2-7利率期限结构表（一）
该投资者支付的固定利率为（）

如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出...

单项选择题如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。

3个月后到期的黄金期货的理论价格为（）元。A.B.C.D.

单项选择题3个月后到期的黄金期货的理论价格为（）元。