单项选择题
A.空头期权的特点是最小的净收入为零，不会发生进一步的损失 B.期权的到期日价值，是指到期时执行期权可以取得的净收入，它依赖于标的股票在到期日的价格和执行价格 C.看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而下降 D.如果在到期日股票价格低于执行价格则看跌期权没有价值
假设影响期权价值的其他因素不变，则（）A.股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降B.股票价格下...
单项选择题假设影响期权价值的其他因素不变，则（）
A.股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降 B.股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值下降 C.股票价格上升时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升 D.股票价格下降时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B....
单项选择题布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）
A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配 B.任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金 C.看涨期权可以在到期日之前执行 D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
下列属于股票加空头看涨期权组合的是（）A.抛补看涨期权B.保护性看跌期权C.多头对敲D.空头对敲
单项选择题下列属于股票加空头看涨期权组合的是（）
A.抛补看涨期权 B.保护性看跌期权 C.多头对敲 D.空头对敲
