单项选择题
A.712.99美元 B.620.93美元 C.1123.01美元 D.866.27美元 E.1000.00美元
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）A.在RM和Rf之间B.无风险利率R...
单项选择题根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）
A.在RM和Rf之间 B.无风险利率Rf C.（RM-Rf） D.市场预期收益率RM
下列哪一现象为驳斥半强有效市场假定提供了依据（）A.平均说来，共同基金的管理者没有获得超额利润B.在红利大幅上...
单项选择题下列哪一现象为驳斥半强有效市场假定提供了依据（）
A.平均说来，共同基金的管理者没有获得超额利润 B.在红利大幅上扬的消息公布以后买入股票，投资者不能获得超额利润 C.市盈率低的股票倾向于有较高的收益 D.无论在哪一年，都有大约50%的养老基金优于市场平均水平
按照CAPM模型，假定市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值...
单项选择题按照CAPM模型，假定市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确（）
A.X、Y、Z被高估 B.X、Y、Z是公平定价 C.X、Y、Z的阿尔法值为-0.25% D.X、Y、Z的阿尔法值为0.25%
