计算题

我国某外贸公司3月1日预计3个月后用美元支付400万马克进口货款，预测马克汇价会有大幅度波动，以货币期权交易保值。
已知：3月1日即期汇价US$1=DM2.0000
（IMM）协定价格DM1=US$0.5050
（IMM）期权费DM1=US$0.01690
期权交易佣金占合同金额的0.5%，采用欧式期权3个月后假设美元市场汇价分别为US$1=DM1.7000与US$1=DM2.3000，该公司各需支付多少美元？

假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。假设美元3个月定期同业...

问答题

假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%，日元3个月定期同业拆息率为7.25%，为方便计算，不考虑拆入价与拆出价的差别。请问：
（1）某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？
（2）试以利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率。

同一时间内，伦敦市场汇率为£100=US$200，法兰克福市场汇率为£100=DM380，纽约市场汇率为US$...

问答题同一时间内，伦敦市场汇率为£100=US$200，法兰克福市场汇率为£100=DM380，纽约市场汇率为US$100=DM193。试问，这三个市场的汇率存在差异吗？可否进行套汇从中牟利？如何操作？

设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期£1=US$1.4880/90，3个月150...

问答题

设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期£1=US$1.4880/90，3个月150/140。
（1）US$/DM和£/US$的3个月远期汇率分别是多少？
（2）试套算即期£/DM的汇率。