计算题

假设无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率为12％，标准差为20%。问：①投资者对每单位额外风险要求的收益率是多少？
②如果投资者需要一个收益率标准差为10％的投资组合，则其投资在市场组合的资金比率是多少？其预期收益率又是多少？
③如果投资者有100万元要投资，则其必须以无风险收益率借入多少资金，才能使组合具有21%的预期收益率？

一种资产组合的预期收益率、标准差分别为13%和22.37%，无风险收益率为3%，投资者效用函数为：当A的值是多...

单项选择题

一种资产组合的预期收益率、标准差分别为13%和22.37%，无风险收益率为3%，投资者效用函数为：当A的值是多少时，风险资产和无风险资产对于该投资人是无差别的（）

根据套利定价理论（）A.高贝塔值的股票都被高估B.低贝塔值的股票都被低估C.正阿尔法的股票将很快消失D.理性投...

单项选择题根据套利定价理论（）

如果证券X和证券Y都是充分分散的投资组合，无风险收益率为3%，证券X和证券Y的贝塔系数分别为1和0.25，预期...

单项选择题如果证券X和证券Y都是充分分散的投资组合，无风险收益率为3%，证券X和证券Y的贝塔系数分别为1和0.25，预期收益率分别为13%和7%，据此可以推断证券X和证券Y（）