单项选择题
A.资本资产定价模型无效 B.代理不适当 C.或者资本资产定价模型无效或者代理不适当 D.资本资产定价模型是有效的，但代理不适当 E.上述各项均不准确
Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年间隙法估计股票贝塔值时发现（）。A.预期收益与贝...
单项选择题Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年间隙法估计股票贝塔值时发现（）。
A.预期收益与贝塔值关系不具有统计意义 B.在1927~1941年间，存在对贝塔的大量的补偿，从此后不具有这些补偿 C.在1941~1990年间，存在对贝塔的大量补偿，但在此前却没有 D.在1941~1990年间存在对贝塔的大量补偿，但在1927~1990期间的补偿更多 E.上述各项均不准确
布莱克、詹森和舒尔斯在1972年的经验研究中发现，证券市场线的估计斜率比用资本资产定价模型预测的斜率要（）。A...
单项选择题布莱克、詹森和舒尔斯在1972年的经验研究中发现，证券市场线的估计斜率比用资本资产定价模型预测的斜率要（）。
A.大 B.相等 C.小 D.大两倍 E.条件不足，无法确定
在林特纳、米勒和舒尔斯早期关于证券市场线的计算结果中，对非系统风险来说，股票收益率和无风险收益率的平均差额的关...
单项选择题在林特纳、米勒和舒尔斯早期关于证券市场线的计算结果中，对非系统风险来说，股票收益率和无风险收益率的平均差额的关系是（）。
A.正相关 B.负相关 C.无关 D.非线性关系 E.上述各项均不准确
