单项选择题
A.10.16美元 B.5.16美元 C.0.00美元 D.2.16美元 E.上述各项均不准确
此题利用两种形式的看跌期权价值：S0=100美元；X=120美元。对于ST的两种可能性分别为150美元、80美...
单项选择题此题利用两种形式的看跌期权价值：S0=100美元；X=120美元。对于ST的两种可能性分别为150美元、80美元，涉及两种形式的P值范围是（）；套期保值率是（）。
A.0美元和40美元；-4/7 B.0美元和50美元；+4/7 C.0美元和40美元；+4/7 D.0美元和50美元；-4/7 E.20美元和40美元；+1/2
拥有无股息股票的美国式看涨期权的持有人会（）。A.一旦有钱可赚就立即执行期权B.仅当股价上涨时才执行期权C.永...
单项选择题拥有无股息股票的美国式看涨期权的持有人会（）。
A.一旦有钱可赚就立即执行期权 B.仅当股价上涨时才执行期权 C.永远不会提前执行期权 D.当股价跌落到实施价以下购买一补偿性的看跌期权 E.上述各项均不准确
较高的股息支付对于看涨期权价值具有（）面的影响，而对看跌期权价值有（）面的影响。A.负；负B.正；正C.正；负...
单项选择题较高的股息支付对于看涨期权价值具有（）面的影响，而对看跌期权价值有（）面的影响。
A.负；负 B.正；正 C.正；负 D.负；正 E.0；0
