单项选择题
A.套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化 B.套利获得利润的关键是差价的变动 C.套利和期货投机是截然不同的交易方式 D.套利属于单向投机
假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为10000股、20000股...
单项选择题假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为10000股、20000股与30000股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是100000元。则期货合约份数为（）份。
A.11 B.12 C.13 D.14
目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市...
单项选择题目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。
A.35份 B.-35份 C.36份 D.-36份
通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法称（）。A.静态套期保值策略B.动态套期...
单项选择题通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法称（）。
A.静态套期保值策略 B.动态套期保值策略 C.主动套期保值策略 D.被动套期保值策略
