多项选择题
A.看涨期权价格上涨 B.看跌期权价格上涨 C.看涨期权价格下跌 D.看跌期权价格下跌
BS模型的基本假设包括（）A.无摩擦的市场环境，即没有交易成本和税收B.股票价格服从波动率和无风险利率为常数的...
多项选择题BS模型的基本假设包括（）
A.无摩擦的市场环境，即没有交易成本和税收 B.股票价格服从波动率和无风险利率为常数的对数正态分布 C.所有证券均高度可分且连续性交易 D.不存在无风险套利机会
一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，...
多项选择题一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）
A.该美式看跌期权的价格上限为26 B.该美式看跌期权的价格上限为30 C.该美式看跌期权的价格下限为2 D.该美式看跌期权的价格下限为4
下面资产组合（假设期权的执行价格都相同）在期权有效期结束时收益一定相同的是（）A.1单位欧式看涨期权和数额为的...
多项选择题下面资产组合（假设期权的执行价格都相同）在期权有效期结束时收益一定相同的是（）
A.1单位欧式看涨期权和数额为的现金 B.1单位欧式看跌期权和数额为的现金 C.1单位欧式看跌期权和1单位标的资产 D.1单位欧式看涨期权和1单位标的资产
的现金