单项选择题
A.0.808 B.0.782 C.0.824 D.0.792
期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，通常采用持有成本定价法的期货品种是（）。A.芝加哥商业交易...
单项选择题期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，通常采用持有成本定价法的期货品种是（）。
A.芝加哥商业交易所电力指数期货 B.洲际交易所欧盟排放权期货 C.欧洲期权与期货交易所股指期货 D.大连商品交易所大豆期货
在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示...
单项选择题在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。
A.F=S+W-R B.F=S+W+R C.F=S-W-R D.F=S-W+R
根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险...
根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。 表2—2资产信息表
A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产 B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产 C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产 D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
