问答题

计算题 某公司买入一份3×6远期利率协议,合约金额1000万美元,合约利率为5.5%,确定日确定的结算时参考利率为7.25%,请计算这笔远期利率协议的结算金额,并指出谁是支付方。

【参考答案】

结算金额=合约金额×(参考利率-合约利率)×(天数/360)=1000万美元×(7.25%-5.5%)×(180/360......

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