单项选择题
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.△p为金融资产在持有期△t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A.损失概率B.持有期C.概率分布D.损失事件
单项选择题VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。
A.损失概率B.持有期C.概率分布D.损失事件
VaR值的局限性不包括（）。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动...
单项选择题VaR值的局限性不包括（）。
下列关于VaR的描述，正确的是（）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是即将发生的真实损失C.风...
单项选择题下列关于VaR的描述，正确的是（）。
A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B.风险价值是即将发生的真实损失 C.风险价值是指可能发生的最大损失 D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
