单项选择题
A.是风险溢价除以市场收益率的标准差 B.有收益-风险比为[E（rM）-rf]/σ2M C.是美国国库券的价格 D.a和b E.a和c
零贝塔值证券的期望收益率为（）。A.市场收益率B.零收益率C.负收益率D.无风险收益率E.以上各项均不准确
单项选择题零贝塔值证券的期望收益率为（）。
A.市场收益率 B.零收益率 C.负收益率 D.无风险收益率 E.以上各项均不准确
根据CAPM模型，股票或资产组合所获得的风险溢价（）。A.当阿尔法增大时增加B.当阿尔法减小时增加C.当贝塔值...
单项选择题根据CAPM模型，股票或资产组合所获得的风险溢价（）。
A.当阿尔法增大时增加 B.当阿尔法减小时增加 C.当贝塔值增大时增加 D.当贝塔值减小时增加 E.与标准差成比例
对股票A和股票B有： 无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么（）。A.A...
对股票A和股票B有： 无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。应该买入哪只股票，为什么（）。
A.A因为期望超额收益率为1.2% B.B因为期望超额收益率为1.8% C.A因为期望超额收益率为2.2% D.B因为期望收益率为14% E.B因为贝塔值较高
