判断题
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一个不付红利的欧式看涨期权，有效期为2年。目前股票价格为25元，执行价格均为30元，无风险连续复利年利率为15...
单项选择题一个不付红利的欧式看涨期权，有效期为2年。目前股票价格为25元，执行价格均为30元，无风险连续复利年利率为15%，波动率为每年30%。该期权的价格为（）
A.2.14美元B.2.23美元C.2.35美元D.2.41美元
造成BSM模型估计的期权价格与市场价格存在差异的原因有（）A.使用错误的参数B.期权市场价格偏离均衡C.BSM...
多项选择题造成BSM模型估计的期权价格与市场价格存在差异的原因有（）
A.使用错误的参数B.期权市场价格偏离均衡C.BSM模型假定太多D.BSM模型估计太复杂
除了标的资产市场价格和执行价格外，BSM模型中期权价格取决于哪些因素？（）A.到期期限B.红利C.无风险利率D...
多项选择题除了标的资产市场价格和执行价格外，BSM模型中期权价格取决于哪些因素？（）
A.到期期限B.红利C.无风险利率D.标的资产价格波动率
